ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gen15- Dexia-Crediop, Roma
 Funzione Compliance & Antiriciclaggio
Presidia le aree normative ritenute a maggior rischio reputazionale (MiFID II, Market
Abuse, Trasparenza, Conduct, Whistleblowing, Antiriciclaggio, SOS). Verifica il rispetto di
leggi, normative esterne ed interne, regolamenti, procedure, codici di condotta e best
practices. Supportare, ove richiesto, l'ODV nell’attività di risk assessment prodromica
all’aggiornamento del Modello Organizzativo di cui alla normativa sulla Responsabilità
amministrativa delle società e degli Enti (D.lgs 231/01) Per l’anno in corso l’attività si è
concentrata sulle numerose normative entrate in vigore nell’esercizio, principalmente
MIFIDII: Internalizzatore Sistematico, Investor Protection, Trasparency, GDPR, Modello
Organizzativo (MOG DLgs. 231/01).
Esperta della normativa sulla Privacy (GDPR), mi sono occupata direttamente
dell'implementazione di quanto previsto dalla nuova normativa: Registri dei Trattamenti dei
dati di persone fisiche, predisposizione della Policy interna, di una specifica procedura sul
"Data Breach", dei criteri di cancellazione dei dati obsoleti dall'anagrafe aziendale,
individuazione dei Responsabili interni ed esterni dei trattamenti e rinnovo contratti di
outsourcing in rispetto della nuova normativa, predisposizione di moduli di informativa e
consenso, formazione aziendale alle persone autorizzate al trattamento.

Gen16-. Consulente privacy iscritto all’Albo OCF e al RUI
 Dexia-Crediop, Roma:

Lug11-Dic15 Funzione Credit Structuring/Project & Public Finance
Gestore Crediti NPL: Strutturazione e stipula di operazioni di acquisto portafogli di crediti
certificati (reverse factoring, cessioni pro-soluto e pro-solvendo, accollo del debito..).
Attività amministrative connesse alla gestione delle operazioni: erogazioni, verifica e
monitoraggio dei flussi dei pagamenti/rimborsi anticipati, rapporti con la clientela e con i
servicer; gestione/aggiornamento dei database relativi agli asset di competenza.
Predisposizione reporting periodico per i comitati finanza e per la Holding.

Gen10–Lug11 Funzione Segnalazioni di Vigilanza/Contabilità e Controllo di Gestione
Quadratura dell’archivio elettronico segnalazioni di vigilanza (riconciliazione archivi
Coge); redigere segnalazioni di vigilanza informativa, prudenziale, Centrale Rischi etc..

Set08 – Gen10 Responsabile Collateral Management/ALM Risks – (gestione di 1 risorsa)
Valutare con la periodicità stabilita dai singoli CSA stipulati dalla Banca, i derivati in essere
oggetto di collateral; verifica dei margini; analisi degli scostamenti tra i MtM;
predisposizione fiches di per il Back Office. Responsabile del progetto Collateral
Management connesso alla implementazione di un software di gestione in-house.

Set05 – Set08 Responsabile Middle Office /Market Risks – (gestione di 2 risorse)
Elaborazione di valutazioni di strumenti derivati ai fini di bilancio. Per i derivati EquityLinked: sviluppo di fogli Excel per replicare il pay-off della componente opzionale.
Responsabile del PROGETTO MUREX in stretta collaborazione con la casa madre a Parigi
e gli uffici di Back Office e Finanza (migrazione al nuovo software tramite verifica e
certificazione dei Mark-to-Market dei prodotti derivati). Supervisione misurazione rischi di
mercato e performances.

Mar02 – Set05 Funzione Market&ALM Risk Management – Addetto
Misurazione quotidiana indicatori di rischio e performance dei portafogli (sensitivity
direzionale, greche, trigger/stop-loss, etc.); valutare a fini contabili il fair value dei titoli di
proprietà, dei mutui, della provvista, dei derivati; analisi di stress scenario, verificare il
rispetto dei limiti definiti per gli indicatori di rischio di mercato e di performance; reporting
operativo e direzionale, interno; supporto a Contabilità e Controllo di Gestione.

Gen00–Mar02 Generali Asset Management SGR, Roma:
Analista finanziario senior: analisi macroeconomica quantitativa finalizzata
all’elaborazione modelli di Asset Allocation per i portafogli e sviluppo di modelli
econometrici per la previsione delle principali variabili economiche e dei tassi di interesse
(software Microfit, Eviews). Redazione di reportistica operativa e commerciale.

Apr97–Gen00 INA Asset Management SGR, Roma:
Analista Finanziario junior: ho acquisito un’esperienza specifica nell’analisi
macroeconomica e dei mercati obbligazionari Area Euro/USA; formulazione di scenari
macroeconomici, strategie sulla curva, previsioni su tassi di interesse ed indici azionari.

ISTRUZIONE

Giu – 1996 Laurea con lode in Scienze Statistiche ed Economiche presso La Sapienza di Roma.
Tesi in Matematica Finanziaria: “Efficienza del mercato dei capitali ed attività di gestione dei
fondi comuni di investimento: una verifica sul periodo 1991-1994”.

Giu – 1990 Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore (57/60)

Set – 2001 CFA 1 Livello (Chartered Financial Analyst) organizzato dall’AIMR

FORMAZIONE COMPLEMENTARE
Febbraio '19. AIRA, Milano : Il ruolo della funzione Antiriciclaggio e il presidio dei rischi ALM/CFT alla
. luce del D. Lgs. 90 di attuazione della IV direttiva.
Settembre '18. Nava, Roma: Regolamento Europeo per la Privacy 2016/679
Febbraio ’08 INFORMA, Milano: Derivati OTC: Pricing – Fair Value – Risk Analysis Teoria e
pratica con Excel e Visual Basic (3 gg)
Maggio ‘05 ABIFormazione, Milano: Corso avanzato Risk Management–Tecniche di
misurazione del VAR e Pricing di strumenti finanziari complessi (5 gg)
Giugno ’00 International Joint Meeting, Venezia: “The EURO – What’s in the Future?”
Aprile ’00 Birbeck University, Londra: “The practice of econometrics with Eviews”
Maggio ’99 Università Cattolica, Milano: “Analisi ed uso della contabilità finanziaria e
fondamenti di finanza aziendale”
Dicembre ’98 Università Cattolica, Milano: “Metodi quantitativi applicati alla finanza”
Ottobre ’98 Università Cattolica, Milano: “Prodotti finanziari e strategie di portafoglio”
Marzo ’98 SDA Bocconi, Milano: “L’analisi fondamentale e l’analisi tecnica per i mercati
finanziari”
Settembre ’97 CMB, Ginevra: “Forecasting Techniques in Financial Markets”, Pesaran 

ALTRE INFORMAZIONI

Conoscenze informatiche
Certificazione EIPASS 7 Moduli User. Ottima conoscenza dell'ambiente
operativo Windows e degli applicativi di Office Automation (Excel, Access,
Visual Basic).
Utente esperto degli applicativi Murex, Kondor+, Reuters, Bloomberg e
Datastream. Conoscenza linguaggi BASIC e COBOL. Utilizzo dei pacchetti
econometrici Eviews, Microfit, SAS.

Lingue Inglese: buona conoscenza. Certificazione Bulats punteggio: 74.

Caratteristiche personali
Spiccate capacità analitiche e di ‘problem solving’, spirito d’iniziativa,
orientamento al lavoro per obiettivi, autonomia operativa e decisionale,
capacità di gestire rapporti interpersonali e gruppi di lavoro.
Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero.